Весной 2014 года военный чиновник стал фигурантом резонансного дела о взяточничестве среди высокопоставленных лиц Китая. Политбюро Центрального Управления Компартии Китая собрало подробные досье на 25 должностных лиц, обладающих наибольшей властью в стране. Цайхоу, оказавшийся одним из наиболее злостных коррупционеров, был арестован прямо в госпитале Пекина, где проходил лечение от онкологического заболевания. Параллельно с этим были арестованы его жена и дочь, а так же личный секретарь. Следователи выяснили, что сам генерал и члены его семьи, пользуясь служебным положением, получали баснословные взятки за оказание помощи в повышении по службе некоторым офицерам.
В ходе обысков у бывшего главнокомандующего обнаружили свыше тонны бумажных денег – юани, доллары и евро, а так же более ста килограммов нефрита и коллекцию антиквариата. Для того чтобы вывезти все эти богатства из огромного подвала в доме чиновника правоохранителям пришлось задействовать более десяти военных грузовиков. По данным прокуроров, деньги и ценные предметы Цайхоу получал в виде взяток от людей, интересы которых лоббировал.
Сюй Цайхоу скончался 15 марта 2015 года на 71-м году жизни: лечение раковой опухоли мочевого пузыря оказалось неэффективным. Болезнь и смерть помешали бывшему государственному деятелю до конца принять участие в показательном антикоррупционном процессе. Он стал самым высоким по рангу чиновником, обвинённым во взяточничестве, со времён 1978 года.